PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		-0.96%20.79%12.54%19.01%-18.58%17.07%19.27%26.25%-9.28%21.07%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEYIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FEYIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.99% соответственно.

FEYIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.54%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.41%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEYIX:
FEYIX с AOAFEYIX с ASFYXFEYIX с BDJFEYIX с BERIXFEYIX с FASGXFEYIX с SICIXFEYIX с VFAIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FEYIX и VTCLX

FEYIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEYIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYIX
Ранг доходности на риск FEYIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.50

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.52

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.35

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между FEYIX и VTCLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYIX и VTCLX

Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		5.64%5.59%3.44%1.31%5.07%3.17%1.96%5.47%5.53%2.32%0.29%4.81%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FEYIX и VTCLX

Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-55.18%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.20%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-24.98%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-34.56%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.12%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.61%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.53%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYIX и VTCLX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.42%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.68%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.43%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.23%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.26%

-3.08%