PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEXU.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и UC95.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%21.52%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.08%6.66%13.53%5.72%-6.94%24.94%3.50%29.54%-1.90%15.82%
Разные валюты инструментов

FEXU.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FEXU.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.43% соответственно.


FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

UC95.L

1 день
0.63%
1 месяц
-5.88%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
0.44%
3 года*
9.41%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Сравнение комиссий FEXU.L и UC95.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.


Доходность на риск

FEXU.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEXU.LUC95.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.03

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.13

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.01

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

0.02

+10.19

FEXU.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEXU.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.03

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и UC95.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и UC95.L

FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и UC95.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и UC95.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEXU.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-28.11%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.07%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-11.32%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-28.11%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.17%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.07%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.39%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и UC95.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEXU.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.96%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.56%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

12.72%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

12.62%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.08%

+3.25%