Сравнение FEXU.L с UC95.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L).
FEXU.L и UC95.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и UC95.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.02% | 21.52% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.08% | 6.66% | 13.53% | 5.72% | -6.94% | 24.94% | 3.50% | 29.54% | -1.90% | 15.82% |
Разные валюты инструментов
FEXU.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FEXU.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.43% соответственно.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
UC95.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и UC95.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
UC95.L
Сравнение FEXU.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.03 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.13 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.01 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 0.02 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.03 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и UC95.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и UC95.L
FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и UC95.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и UC95.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -28.11% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -8.07% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -11.32% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -28.11% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.17% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.07% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.39% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и UC95.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.96% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 6.56% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 12.72% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 12.62% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.08% | +3.25% |