PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEXU.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и DGRA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%21.52%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
-2.49%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -2.49%.


FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

DGRA.L

1 день
1.72%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.00%
1 год
11.83%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий FEXU.L и DGRA.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.


Доходность на риск

FEXU.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEXU.LDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.79

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.16

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.40

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

5.67

+4.54

FEXU.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEXU.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.79

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.22

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и DGRA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и DGRA.L

Ни FEXU.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и DGRA.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и DGRA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEXU.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-31.66%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.11%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-17.94%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.52%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.58%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и DGRA.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEXU.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.91%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.36%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.92%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.09%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.97%

+2.36%