Сравнение FEXU.L с DGRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).
FEXU.L и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и DGRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и DGRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.02% | 21.52% |
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | -2.49% | 13.09% | 18.23% | 18.70% | -8.32% | 25.27% | 12.58% | 28.83% | -6.56% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -2.49%.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
DGRA.L
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и DGRA.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
DGRA.L
Сравнение FEXU.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | DGRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.79 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.16 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 5.67 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.79 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и DGRA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и DGRA.L
Ни FEXU.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и DGRA.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и DGRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -31.66% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.11% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -17.94% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.52% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.58% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.04% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и DGRA.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.91% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.36% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.92% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.09% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.97% | +2.36% |