PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXU.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXU.L с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FEXU.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%21.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FEXU.L уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.76% против 16.95% соответственно.

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с FDN.LFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с CAPS.LFEXU.L с DGRA.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FEXU.L и SCHG

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FEXU.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXU.LSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.76

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.24

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.09

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

3.71

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXU.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.76

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и SCHG

FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и SCHG

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXU.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-34.59%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-16.41%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-34.59%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-34.59%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-12.51%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.22%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.84%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и SCHG

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) составляет 4.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXU.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.77%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

12.54%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

22.45%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

22.31%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

21.51%

-4.18%