Сравнение FEXU.L с FEX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L).
FEXU.L и FEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и FEX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и FEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.07% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.02% | 21.52% |
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 2.96% | 15.44% | 16.70% | 14.07% | -12.32% | 27.43% | 13.02% | 27.03% | -11.23% | 21.19% |
Разные валюты инструментов
FEXU.L торгуется в USD, в то время как FEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEXU.L показывает доходность 3.07%, а FEX.L немного ниже – 2.96%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FEXU.L – 11.74% и акции FEX.L – 11.74%.
FEXU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.74%
FEX.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и FEX.L
И FEXU.L, и FEX.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
FEX.L
Сравнение FEXU.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | FEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.75 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 4.79 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 15.81 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и FEX.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и FEX.L
Ни FEXU.L, ни FEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и FEX.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке FEX.L в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и FEX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -31.58% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -7.01% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -21.34% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -31.58% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -2.01% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.16% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.59% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.82% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.47% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.84% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.95% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.22% | +0.11% |