График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) показал доход в 3.05% с начала года и 20.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEXU.L составила 11.76%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEXU.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | 3.51% | -5.03% | 1.97% | 3.05% | ||||||||
| 2025 | 4.90% | -3.46% | -3.88% | -2.12% | 5.54% | 4.58% | 2.57% | 2.23% | 1.11% | 0.75% | 1.41% | 1.15% | 15.23% |
| 2024 | 1.19% | 3.86% | 4.67% | -4.35% | 0.95% | 1.56% | 3.22% | 1.24% | 2.40% | 0.45% | 8.36% | -7.15% | 16.68% |
| 2023 | 5.72% | -1.97% | -2.82% | 0.02% | -3.38% | 8.49% | 4.33% | -2.73% | -3.73% | -4.65% | 9.26% | 6.68% | 14.64% |
| 2022 | -6.72% | 0.52% | 3.83% | -5.56% | -0.04% | -9.66% | 6.55% | -1.23% | -7.82% | 8.71% | 3.42% | -3.11% | -12.27% |
| 2021 | 1.58% | 4.11% | 3.91% | 4.46% | 1.80% | 0.61% | 1.53% | 3.00% | -3.49% | 4.79% | -1.04% | 3.08% | 26.82% |
Метрики бенчмарка
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF: годовая альфа составляет 5.58%, бета — 0.53, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 05.12.2013.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.40%) было выше, чем в снижении (93.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.30 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.58%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 95.40%
- Участие в снижении
- 93.30%
Комиссия
Комиссия FEXU.L составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEXU.L имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEXU.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.41 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 6.61 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FEXU.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF показал максимальную просадку в 39.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 137 | 12 окт. 2020 г. | 160 |
| -20.8% | 17 нояб. 2021 г. | 217 | 29 сент. 2022 г. | 331 | 24 янв. 2024 г. | 548 |
| -20.52% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 213 |
| -20.15% | 2 дек. 2024 г. | 90 | 9 апр. 2025 г. | 71 | 23 июл. 2025 г. | 161 |
| -18.86% | 22 мая 2015 г. | 169 | 20 янв. 2016 г. | 143 | 12 авг. 2016 г. | 312 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...