Сравнение FEXU.L с XZMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).
FEXU.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и XZMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и XZMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -4.58% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | -5.97% | 15.91% | 26.20% | 29.82% | -9.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.97%.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
XZMD.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и XZMD.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
XZMD.L
Сравнение FEXU.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | XZMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.02 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.88 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.29 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 4.73 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и XZMD.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и XZMD.L
FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.76% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и XZMD.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и XZMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -20.62% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.61% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -8.24% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.05% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.60% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и XZMD.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.17% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 23.60% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 23.81% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 23.81% | -6.48% |