Сравнение FEX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FEX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.64% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.04% против 17.41% соответственно.
FEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.04%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и SPMO
FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FEX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FEX
SPMO
Сравнение FEX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.60 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.96 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.90 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FEX и SPMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и SPMO
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и SPMO
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -30.95% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.70% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -22.74% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -30.95% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -7.31% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.66% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.60% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и SPMO
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.22% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.80% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 22.77% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.08% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 20.09% | -1.53% |