PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 13.12%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности FEX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции FEX превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.86% соответственно.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between FEX and RSP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.93

The correlation between FEX and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и RSP

Секторы
FEX
RSP

Промышленность

19.4%
14.1%

Технологии

18.8%
19.6%

Финансовые услуги

14.3%
14.5%

Здравоохранение

8.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Коммунальные услуги

7.5%
6.1%

Энергетика

6.3%
4.5%

Недвижимость

4.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.5%
4.1%

Промышленность

FEX
19.4%
RSP
14.1%

Технологии

FEX
18.8%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
RSP
14.5%

Здравоохранение

FEX
8.9%
RSP
11.0%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
RSP
9.9%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
RSP
6.1%

Энергетика

FEX
6.3%
RSP
4.5%

Недвижимость

FEX
4.7%
RSP
6.0%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
RSP
6.5%

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
RSP
3.7%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

FEX vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.80

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.60

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.64

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

10.05

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.80

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FEX и RSP

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-59.92%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.85%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-17.81%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-21.38%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-39.04%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.65%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и RSP

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.55%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.31%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.56%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.18%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.35%

+0.24%

Сравнение комиссий FEX и RSP

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и RSP

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEX and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEX has higher volatility (3.94%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, FEX leads with 13.12% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEX has performed better with a 13.12% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.95% for FEX.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.20% for RSP.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор