PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEX returned 11.22%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FEX и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-10.91%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FEX and ROBT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between FEX and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и ROBT

Секторы
FEX
ROBT

Промышленность

19.4%
20.4%

Технологии

18.8%
57.0%

Финансовые услуги

14.3%
1.6%

Здравоохранение

8.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.6%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Энергетика

6.3%
1.5%

Недвижимость

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.1%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Промышленность

FEX
19.4%
ROBT
20.4%

Технологии

FEX
18.8%
ROBT
57.0%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
ROBT
1.6%

Здравоохранение

FEX
8.9%
ROBT
7.4%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
ROBT
6.6%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
ROBT

-

Энергетика

FEX
6.3%
ROBT
1.5%

Недвижимость

FEX
4.7%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
ROBT
1.4%

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
ROBT
4.1%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FEX vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.30

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.85

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.39

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

4.01

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.30

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.10

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FEX и ROBT

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-44.47%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-21.66%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-27.68%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-43.26%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-15.96%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

7.53%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 3.94%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.42%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

17.51%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

23.30%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

25.17%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

25.47%

-6.88%

Сравнение комиссий FEX и ROBT

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и ROBT

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEX and ROBT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to FEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FEX leads with 11.22% vs 2.42% for ROBT. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEX has performed better with a 11.22% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for ROBT.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROBT is Technology Equities. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.65% for ROBT.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор