PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

FEX и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEX и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%16.59%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий FEX и QMAR

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.29

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.11

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

14.64

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между FEX и QMAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и QMAR

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и QMAR

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-19.83%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.23%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-19.83%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.32%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.39%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.33%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и QMAR

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.53%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

4.65%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

13.26%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.04%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

14.02%

+4.54%