PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, FEX returned 30.41% vs 58.28% for NRSH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности FEX и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и NRSH

2026 (YTD)202520242023
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%5.76%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between FEX and NRSH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between FEX and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и NRSH

Секторы
FEX
NRSH

Промышленность

19.4%
58.7%

Технологии

18.8%
35.5%

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Энергетика

6.3%
2.5%

Недвижимость

4.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Промышленность

FEX
19.4%
NRSH
58.7%

Технологии

FEX
18.8%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
NRSH

-

Здравоохранение

FEX
8.9%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
NRSH

-

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
NRSH

-

Энергетика

FEX
6.3%
NRSH
2.5%

Недвижимость

FEX
4.7%
NRSH
5.8%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
NRSH

-

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

FEX vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.40

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.08

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

5.35

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

16.71

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.09

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FEX и NRSH

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-24.01%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.94%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-5.61%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.50%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и NRSH

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 3.94%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

8.57%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

20.30%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

24.44%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

21.53%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

21.53%

-2.94%

Сравнение комиссий FEX и NRSH

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и NRSH

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEX and NRSH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to FEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 30.41% for FEX. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 30.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.28% for NRSH.

FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: First Trust and Aztlan. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.75% for NRSH.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор