Сравнение FEX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
FEX и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEX и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.64% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 4.62% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
FEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.04%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и JQUA
FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
FEX vs. JQUA — Ранг доходности на риск
FEX
JQUA
Сравнение FEX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.98 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.90 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 4.40 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FEX и JQUA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и JQUA
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и JQUA
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -32.92% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.55% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -22.47% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.57% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.23% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.36% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и JQUA
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.42% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.57% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 16.71% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.61% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.10% | +0.46% |