Сравнение FEX с JETD
FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FEX returned 20.99%/yr vs -55.58%/yr for JETD. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. FEX charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности FEX и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -54.04%.
FEX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.01%
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 17.97% | 15.05% | 17.07% | 10.66% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
Correlation
The correlation between FEX and JETD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between FEX and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX vs. JETD — Ранг доходности на риск
FEX
JETD
Сравнение FEX c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEX | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.77 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | -1.01 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | -1.68 | +19.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEX и JETD
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -95.22% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -76.78% | +70.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -95.22% | +75.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.22% | +95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -61.93% | +54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 47.65% | -45.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и JETD
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 5.07%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 31.75% | -26.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 64.66% | -54.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 75.92% | -62.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 71.61% | -55.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 71.61% | -53.02% |
Сравнение комиссий FEX и JETD
FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и JETD
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.12% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEX and JETD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to FEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs JETD's -95.22%.
On 3-year performance, FEX leads with 20.99% vs -55.58% for JETD. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEX has performed better with a 20.99% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
FEX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for JETD.
FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while JETD is Inverse Equities. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: First Trust and Max. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.95% for JETD.
FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEX и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор