PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с FJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEX returned 11.22%/yr vs 11.07%/yr for FJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности FEX и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.73%.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

FJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.94%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%22.91%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.73%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%

Correlation

The correlation between FEX and FJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between FEX and FJUN shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEX и FJUN

Секторы
FEX
FJUN

Промышленность

19.4%
8.1%

Технологии

18.8%
36.2%

Финансовые услуги

14.3%
11.9%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Коммунальные услуги

7.5%
2.3%

Энергетика

6.3%
3.5%

Недвижимость

4.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.9%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Промышленность

FEX
19.4%
FJUN
8.1%

Технологии

FEX
18.8%
FJUN
36.2%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
FJUN
11.9%

Здравоохранение

FEX
8.9%
FJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
FJUN
10.1%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
FJUN
2.3%

Энергетика

FEX
6.3%
FJUN
3.5%

Недвижимость

FEX
4.7%
FJUN
1.9%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
FJUN
4.9%

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
FJUN
10.9%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG

Доходность на риск

FEX vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.30

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.46

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.39

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

19.19

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUN равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.17

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FEX и FJUN

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-13.26%

-45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.13%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-13.26%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-13.26%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-1.67%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.73%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и FJUN

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.35%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

4.35%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

6.08%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

10.55%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

10.26%

+8.33%

Сравнение комиссий FEX и FJUN

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и FJUN

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEX and FJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (3.94%) compared to FJUN (0.35%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, FEX leads with 11.22% vs 11.07% for FJUN. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEX has performed better with a 11.22% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FJUN.

FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.85% for FJUN.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор