PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с EWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 14.01%/yr vs 15.07%/yr for EWI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности FEX и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 14.01% против 15.07% соответственно.

FEX

1 день
1.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.73%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.65%
10 лет*
14.01%

EWI

1 день
0.17%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.11%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.47%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		17.97%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		10.64%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between FEX and EWI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.68

The correlation between FEX and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и EWI

Секторы
FEX
EWI

Технологии

22.2%

-

Промышленность

18.8%
11.1%

Финансовые услуги

13.6%
47.9%

Здравоохранение

8.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.8%

Коммунальные услуги

7.0%
18.0%

Энергетика

5.6%
7.4%

Недвижимость

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Технологии

FEX
22.2%
EWI

-

Промышленность

FEX
18.8%
EWI
11.1%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
EWI
47.9%

Здравоохранение

FEX
8.8%
EWI
1.4%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
EWI
9.8%

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
EWI
18.0%

Энергетика

FEX
5.6%
EWI
7.4%

Недвижимость

FEX
4.5%
EWI

-

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
EWI
1.0%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
EWI
1.1%

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
EWI
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

FEX vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.59

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.22

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.34

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

8.71

+9.06

FEX vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EWI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и EWI

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-70.38%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-12.48%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-16.80%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-35.25%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-43.00%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-28.88%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.35%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и EWI

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 5.07%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.66%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

15.42%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.41%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

21.16%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

22.66%

-4.07%

Сравнение комиссий FEX и EWI

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и EWI

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EWI в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.18%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.12%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FEX and EWI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (5.66%) compared to FEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 15.07% vs 14.01% for FEX. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 15.07% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

EWI has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.12% for FEX.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while EWI is Europe Equities. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.49% for EWI.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор