PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с EPOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).

FEX и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.67%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEX показывает доходность 3.64%, а EPOL немного выше – 3.67%. За последние 10 лет акции FEX превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.04% соответственно.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

EPOL

1 день
0.19%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.67%
6 месяцев
15.67%
1 год
35.67%
3 года*
39.15%
5 лет*
18.51%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWW

Сравнение комиссий FEX и EPOL

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXEPOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.95

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.50

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

8.67

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.26

Корреляция

Корреляция между FEX и EPOL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и EPOL

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EPOL в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.61%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FEX и EPOL

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и EPOL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-63.72%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.76%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-54.21%

+32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-61.41%

+21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.88%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-27.16%

+19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.27%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и EPOL

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

9.41%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

16.39%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

27.76%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

29.00%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

27.67%

-9.11%