PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FEX и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.60% соответственно.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FEX и CIBR

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.00

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.17

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.04

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

0.10

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.00

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между FEX и CIBR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и CIBR

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FEX и CIBR

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-33.89%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-21.96%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-33.89%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-33.89%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-18.89%

+15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.66%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.11%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.03%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

16.47%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

24.46%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

24.20%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

23.22%

-4.66%