PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

FEX и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEX и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%10.35%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий FEX и AVIE

FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

FEX vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

3.59

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.04

-0.59

Корреляция

Корреляция между FEX и AVIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и AVIE

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и AVIE

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-12.39%

-46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.53%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.70%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.10%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.02%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и AVIE

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.69%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.38%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

14.66%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

13.10%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

13.10%

+5.46%