PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEX с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEX is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, FEX returned 17.96%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FEX и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

FEX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
10.52%
С начала года
15.08%
1 год
24.50%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.74%

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.08%15.05%17.07%14.31%8.40%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between FEX and AVIE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FEX and AVIE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEX и AVIE

Секторы
FEX
AVIE

Технологии

22.2%
0.1%

Промышленность

18.8%
1.3%

Финансовые услуги

13.6%
15.0%

Здравоохранение

8.8%
26.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.0%

Коммунальные услуги

7.0%
0.0%

Энергетика

5.6%
30.0%

Недвижимость

4.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
17.1%

Сырьевые материалы

3.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

FEX
22.2%
AVIE
0.1%

Промышленность

FEX
18.8%
AVIE
1.3%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

FEX
8.8%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
AVIE
0.0%

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
AVIE
0.0%

Энергетика

FEX
5.6%
AVIE
30.0%

Недвижимость

FEX
4.5%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
AVIE
9.8%

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
AVIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с DODGXFEX с VOOFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

FEX vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.71

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.96

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.53

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

17.46

-3.79

FEX vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и AVIE

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-12.39%

-46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.97%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-12.39%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.28%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-2.96%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.57%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и AVIE

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.70% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.59%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

10.14%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.90%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

12.90%

+5.66%

Сравнение комиссий FEX и AVIE

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и AVIE

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FEX and AVIE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to FEX (3.70%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, FEX leads with 17.96% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEX has performed better with a 17.96% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.95% for FEX.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор