Сравнение FEUZ с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
FEUZ и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.98% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и EUDG
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
FEUZ vs. EUDG — Ранг доходности на риск
FEUZ
EUDG
Сравнение FEUZ c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.45 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.32 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 4.99 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и EUDG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и EUDG
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и EUDG
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -33.76% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.20% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -33.30% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -33.76% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.97% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -7.77% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.23% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и EUDG
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.76% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.69% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 16.55% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 16.46% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.57% | +4.09% |