Сравнение FEUZ с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
FEUZ и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.79% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и EFNL
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
FEUZ vs. EFNL — Ранг доходности на риск
FEUZ
EFNL
Сравнение FEUZ c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.32 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.05 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.75 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 16.52 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и EFNL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и EFNL
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и EFNL
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -38.70% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.90% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -38.70% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -38.70% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.13% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -11.05% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.48% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и EFNL
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.82% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.36% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.88% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 19.41% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.99% | +1.67% |