PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUIX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUIX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUIX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUIX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		-9.05%18.17%37.92%28.93%-24.46%19.28%24.80%23.17%-17.94%30.06%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, FEUIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции FEUIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.39% соответственно.

FEUIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.33%
1 год
12.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.53%

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с FEUIX:
FEUIX с CFIPXFEUIX с FTIHXFEUIX с FIVLXFEUIX с CSUAXFEUIX с UCEQXFEUIX с FBGRXFEUIX с GLIFX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий FEUIX и VGPMX

FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

FEUIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUIX
Ранг доходности на риск FEUIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUIXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.94

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.51

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.24

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

17.59

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUIX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUIX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUIXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.94

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между FEUIX и VGPMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUIX и VGPMX

Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности VGPMX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		9.68%8.80%13.61%6.28%0.00%7.49%0.00%0.64%10.42%13.00%0.98%0.55%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FEUIX и VGPMX

Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUIXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.64%

-78.85%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-12.80%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-22.71%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-54.59%

+21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-10.73%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-34.69%

+21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.09%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUIX и VGPMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) составляет 7.03%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUIXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.56%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

13.14%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

19.28%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.15%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.65%

-3.23%