Сравнение FEUIX с FIVLX

С начала года, FEUIX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FEUIX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEUIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEUIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUIX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEUIX и FIVLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности FIVLX в 2.30%

Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и FIVLX.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.