Сравнение FEUIX с FIVLX
FEUIX (Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both mutual funds - FEUIX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while FIVLX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEUIX returned 13.44%/yr vs 10.03%/yr for FIVLX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FEUIX charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for FIVLX.
Доходность
Сравнение доходности FEUIX и FIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции FEUIX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.03% соответственно.
FEUIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.44%
- Всё время*
- 7.98%
FIVLX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 5.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEUIX и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 14.14% | 18.17% | 37.92% | 28.93% | -24.46% | 19.28% | 24.80% | 23.17% | -17.94% | 30.06% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 11.97% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
Correlation
The correlation between FEUIX and FIVLX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г. | 0.83 |
The correlation between FEUIX and FIVLX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUIX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
FEUIX
FIVLX
Сравнение FEUIX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUIX | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.52 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.27 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUIX и FIVLX
Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и FIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUIX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.64% | -65.21% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -10.44% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -14.48% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -27.49% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -43.43% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -16.93% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.84% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUIX и FIVLX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUIX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.78% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 12.63% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.98% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 16.54% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.61% | +1.11% |
Сравнение комиссий FEUIX и FIVLX
FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FIVLX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUIX и FIVLX
Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FIVLX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 7.71% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.07% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
FEUIX and FIVLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEUIX has higher volatility (6.08%) compared to FIVLX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FEUIX dropped -61.64% vs FIVLX's -65.21%.
FIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUIX и FIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор