PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUIX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUIX с UCEQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUIX (Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FEUIX returned 13.72%/yr vs 11.66%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEUIX charges 0.82%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности FEUIX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUIX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции FEUIX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.66% соответственно.

FEUIX

1 день
0.51%
1 месяц
6.46%
С начала года
13.76%
6 месяцев
15.31%
1 год
31.50%
3 года*
27.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
13.72%

UCEQX

1 день
0.26%
1 месяц
6.13%
С начала года
14.50%
6 месяцев
15.24%
1 год
31.69%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.30%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUIX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		13.76%18.17%37.92%28.93%-24.46%19.28%24.80%23.17%-17.94%30.06%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		14.50%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between FEUIX and UCEQX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.92

The correlation between FEUIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с FEUIX:
FEUIX с CFIPXFEUIX с FTIHXFEUIX с FIVLXFEUIX с CSUAXFEUIX с FBGRXFEUIX с GMGEXFEUIX с GLIFX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

FEUIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUIX
Ранг доходности на риск FEUIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUIXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.64

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.63

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.61

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

16.19

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUIX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUIX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUIXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FEUIX и UCEQX

Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUIXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.64%

-35.33%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.96%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-15.64%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.24%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-35.33%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-4.87%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.99%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUIX и UCEQX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUIXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.67%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

9.71%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

12.25%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.27%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.50%

+2.06%

Сравнение комиссий FEUIX и UCEQX

FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUIX и UCEQX

Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности UCEQX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		7.74%8.80%13.61%6.28%0.00%7.49%0.00%0.64%10.42%13.00%0.98%0.55%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.43%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

FEUIX and UCEQX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUIX has higher volatility (5.07%) compared to UCEQX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FEUIX dropped -61.64% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUIX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор