Сравнение FEUIX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUIX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | -5.64% | 18.17% | 37.92% | 28.93% | -24.46% | 19.28% | 24.80% | 23.17% | -17.94% | 30.06% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUIX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции FEUIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.93% соответственно.
FEUIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 11.94%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUIX и GMGEX
FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
FEUIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
FEUIX
GMGEX
Сравнение FEUIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.94 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.63 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.59 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 11.30 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.94 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FEUIX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUIX и GMGEX
Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 9.33% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FEUIX и GMGEX
Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.64% | -58.47% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.62% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -28.58% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -34.98% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -6.81% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -16.84% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.66% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUIX и GMGEX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.09% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 9.78% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 15.72% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.74% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.02% | +2.43% |