PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции VSBIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.76% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND

Сравнение комиссий FEUGX и VSBIX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FEUGX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

4.33

+3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.58

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

4.70

+4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

18.02

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

1.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.09

-0.12

Корреляция

Корреляция между FEUGX и VSBIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и VSBIX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и VSBIX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-5.74%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-0.81%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-5.74%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-5.74%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.44%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.59%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и VSBIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.51%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.82%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.42%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

1.94%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

1.53%

-0.28%