PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FEUGX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 8.47% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FEUGX и SVAIX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.36

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

2.02

+5.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.28

+1.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.83

+7.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

8.69

+23.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.36

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.90

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.56

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.52

+0.45

Корреляция

Корреляция между FEUGX и SVAIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и SVAIX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и SVAIX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-50.62%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-11.78%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-16.13%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-36.53%

+33.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.83%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-7.75%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

2.67%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

2.88%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

6.99%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

15.76%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

13.57%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

15.42%

-14.17%