PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с SNGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с SNGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и SNGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и SNGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SNGVX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции SNGVX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.55% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

SIT U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с IESGXSNGVX с SDMGXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFX

Сравнение комиссий FEUGX и SNGVX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SNGVX в 0.80%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. SNGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c SNGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXSNGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.12

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.63

+6.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.20

+1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.69

+7.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

5.14

+27.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. SNGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SNGVX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и SNGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXSNGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.12

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.32

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.53

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.46

-0.49

Корреляция

Корреляция между FEUGX и SNGVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и SNGVX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SNGVX в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и SNGVX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки SNGVX в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и SNGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXSNGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-9.17%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-2.27%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-9.17%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-9.17%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.99%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.83%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.75%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и SNGVX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXSNGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.29%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.04%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.43%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

3.69%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

2.95%

-1.70%