PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUGX с ISCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUGX (Federated Hermes Adjustable Rate Fund) and ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) are both mutual funds - FEUGX is a Government Bonds fund managed by Federated, while ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FEUGX returned 1.97%/yr vs 9.99%/yr for ISCAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FEUGX charges 0.55%/yr vs 1.24%/yr for ISCAX.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции FEUGX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 1.97% против 9.99% соответственно.

FEUGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.35%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.66%
10 лет*
1.97%

ISCAX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.60%
С начала года
10.95%
6 месяцев
12.78%
1 год
20.21%
3 года*
17.87%
5 лет*
5.81%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUGX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		1.82%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		10.95%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Correlation

The correlation between FEUGX and ISCAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г.

0.01

Over the past year, FEUGX and ISCAX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с HLGAXFEUGX с FVIIXFEUGX с CFSTXFEUGX с MDSIXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FSCOXISCAX с FIEUXISCAX с DISMXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с BISAXISCAX с IWQU.L

Доходность на риск

FEUGX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXISCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
1.70

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.89
2.57

+9.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.88

1.31

+2.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.86

2.19

+14.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.51

8.67

+57.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.70

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.35

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

0.59

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.50

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и ISCAX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и ISCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUGXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-71.55%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-11.91%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-13.90%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-40.33%

+37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-40.33%

+37.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-22.22%

+21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.10%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.38%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUGXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

5.18%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

12.49%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

15.39%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

17.49%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

17.44%

-16.18%

Сравнение комиссий FEUGX и ISCAX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и ISCAX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности ISCAX в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.34%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		6.71%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Часто задаваемые вопросы

FEUGX and ISCAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCAX has higher volatility (5.18%) compared to FEUGX (0.38%). In terms of maximum drawdown, FEUGX dropped -18.32% vs ISCAX's -71.55%.

FEUGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUGX и ISCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор