Сравнение FETKX с UPDDX
FETKX (Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FETKX charges 0.49%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FETKX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FETKX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.04%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETKX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FETKX Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K | -0.03% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between FETKX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETKX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FETKX
UPDDX
Сравнение FETKX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FETKX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FETKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 112.11 | -111.73 |
Просадки
Сравнение просадок FETKX и UPDDX
Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -0.33% | -56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -0.11% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FETKX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 21.67% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.67% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.67% | -5.08% |
Сравнение комиссий FETKX и UPDDX
FETKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETKX и UPDDX
Дивидендная доходность FETKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETKX Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K | 1.47% | 1.56% | 8.47% | 5.31% | 7.74% | 11.62% | 2.52% | 8.49% | 14.43% | 9.47% | 6.22% | 6.09% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETKX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FETKX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор