PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETKX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FETKX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FETKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FETKX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FETKX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		2.29%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FETKX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FETKX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.76% соответственно.

FETKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.29%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.24%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.79%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с SPYFETKX с XRP-USDFETKX с ACTIXFETKX с FBLEXFETKX с ACIIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FETKX и TWEIX

FETKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Доходность на риск

FETKX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETKX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETKXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.35

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.27

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

4.91

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETKX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETKX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETKX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETKXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между FETKX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETKX и TWEIX

Дивидендная доходность FETKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.53%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FETKX и TWEIX

Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FETKXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-39.30%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.86%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-13.69%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-32.82%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.90%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.17%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.35%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FETKX и TWEIX

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FETKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FETKXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.04%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

6.12%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.60%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

10.71%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

13.35%

+3.25%