PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с XMMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. FESM is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past year, FESM returned 51.99% vs 37.93% for XMMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FESM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESM показывает доходность 22.93%, а XMMO немного ниже – 22.77%.

FESM

1 день
1.00%
1 месяц
6.63%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и XMMO

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		22.93%17.88%16.22%12.09%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%8.95%

Correlation

The correlation between FESM and XMMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between FESM and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и XMMO

Секторы
FESM
XMMO

Технологии

23.3%
19.1%

Промышленность

18.5%
40.8%

Здравоохранение

16.1%
6.3%

Финансовые услуги

14.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.6%

Энергетика

5.9%
6.8%

Сырьевые материалы

4.0%
7.0%

Недвижимость

3.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.4%

Коммунальные услуги

1.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.5%

Технологии

FESM
23.3%
XMMO
19.1%

Промышленность

FESM
18.5%
XMMO
40.8%

Здравоохранение

FESM
16.1%
XMMO
6.3%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
XMMO
2.3%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
XMMO
4.6%

Энергетика

FESM
5.9%
XMMO
6.8%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
XMMO
7.0%

Недвижимость

FESM
3.9%
XMMO
5.7%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
XMMO
1.4%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
XMMO
5.7%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
XMMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

FESM vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.86

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.58

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.41

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

17.54

-0.07

FESM vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и XMMO

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-55.37%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.34%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-9.44%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.09%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и XMMO

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 6.80%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.07%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

16.76%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

19.74%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

21.62%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

22.35%

-1.00%

Сравнение комиссий FESM и XMMO

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и XMMO

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.52%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FESM and XMMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to FESM (6.80%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs XMMO's -55.37%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.99% vs 37.93% for XMMO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.99% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.52% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.35% for XMMO.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор