PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с VIEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 30.15% for VIEIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VIEIX.

Доходность

Сравнение доходности FESM и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью 14.93%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIEIX

1 день
1.07%
1 месяц
5.81%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.15%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и VIEIX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.93%11.42%15.49%13.59%

Correlation

The correlation between FESM and VIEIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FESM and VIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и VIEIX

Секторы
FESM
VIEIX

Технологии

21.6%
19.8%

Промышленность

19.1%
19.3%

Здравоохранение

15.7%
13.3%

Финансовые услуги

14.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.7%

Энергетика

7.2%
5.1%

Недвижимость

4.2%
6.0%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.7%

Технологии

FESM
21.6%
VIEIX
19.8%

Промышленность

FESM
19.1%
VIEIX
19.3%

Здравоохранение

FESM
15.7%
VIEIX
13.3%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
VIEIX
14.6%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
VIEIX
9.7%

Энергетика

FESM
7.2%
VIEIX
5.1%

Недвижимость

FESM
4.2%
VIEIX
6.0%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
VIEIX
4.2%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
VIEIX
3.3%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
VIEIX
2.0%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
VIEIX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY

Доходность на риск

FESM vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMVIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.61

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.13

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.08

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.40

+0.89

Просадки

Сравнение просадок FESM и VIEIX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и VIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-58.03%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.25%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-13.84%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и VIEIX

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.69%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.46%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.17%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

22.34%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.36%

-1.10%

Сравнение комиссий FESM и VIEIX

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и VIEIX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VIEIX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FESM and VIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to VIEIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs VIEIX's -58.03%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и VIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор