PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FESM с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с VIEIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Extended Market Index. FESM is actively managed, while VIEIX is passively managed. Over the past year, FESM returned 47.00% vs 26.19% for VIEIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FESM charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VIEIX.

Доходность

Сравнение доходности FESM и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью 18.29%.

FESM

1 день
-0.50%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
22.38%
С начала года
28.21%
1 год
47.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.43%

VIEIX

1 день
2.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
15.46%
С начала года
18.29%
1 год
26.19%
3 года*
18.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.99%
Всё время*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
$48.90M$48.30M$37.39M

VIEIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FESM и VIEIX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		28.21%17.88%16.22%12.09%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		18.29%11.42%15.49%14.35%

Correlation

The correlation between FESM and VIEIX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FESM and VIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и VIEIX

Секторы
FESM
VIEIX

Здравоохранение

18.9%
14.2%

Технологии

17.0%
19.7%

Финансовые услуги

16.6%
14.2%

Промышленность

11.7%
21.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Энергетика

4.7%
4.2%

Недвижимость

4.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.6%

Здравоохранение

FESM
18.9%
VIEIX
14.2%

Технологии

FESM
17.0%
VIEIX
19.7%

Финансовые услуги

FESM
16.6%
VIEIX
14.2%

Промышленность

FESM
11.7%
VIEIX
21.1%

Потребительский циклический сектор

FESM
8.9%
VIEIX
9.4%

Сырьевые материалы

FESM
5.1%
VIEIX
3.9%

Энергетика

FESM
4.7%
VIEIX
4.2%

Недвижимость

FESM
4.1%
VIEIX
5.8%

Коммуникационные услуги

FESM
2.5%
VIEIX
3.1%

Коммунальные услуги

FESM
1.9%
VIEIX
1.8%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.5%
VIEIX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY

Доходность на риск

FESM vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FESM c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMVIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.47

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.12

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.55

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

8.63

+7.77

FESM vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и VIEIX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и VIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-58.03%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.25%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.10%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-13.76%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.02%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и VIEIX

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеют волатильность 4.71% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.49%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.90%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.45%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.36%

-1.29%

Сравнение комиссий FESM и VIEIX

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и VIEIX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VIEIX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.71%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.00%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FESM and VIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIEIX has higher volatility (4.90%) compared to FESM (4.71%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs VIEIX's -58.03%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и VIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор