Сравнение FESM с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
FESM и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и STXK
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
FESM vs. STXK — Ранг доходности на риск
FESM
STXK
Сравнение FESM c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 5.04 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.47 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FESM и STXK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и STXK
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и STXK
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -27.12% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.89% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.69% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.81% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.70% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и STXK
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.33% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 12.68% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.32% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.36% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.36% | +1.12% |