PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FESM с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с SFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FESM is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, FESM returned 47.34% vs 38.68% for SFLO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности FESM и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESM показывает доходность 26.45%, а SFLO немного ниже – 25.32%.

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
22.06%
С начала года
25.32%
1 год
38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и SFLO

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%2.44%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		25.32%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between FESM and SFLO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between FESM and SFLO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FESM и SFLO

Секторы
FESM
SFLO

Технологии

23.3%
28.1%

Промышленность

18.5%
9.1%

Здравоохранение

16.1%
18.9%

Финансовые услуги

14.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
17.2%

Энергетика

5.9%
13.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.0%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.4%

Технологии

FESM
23.3%
SFLO
28.1%

Промышленность

FESM
18.5%
SFLO
9.1%

Здравоохранение

FESM
16.1%
SFLO
18.9%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
SFLO
0.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
SFLO
17.2%

Энергетика

FESM
5.9%
SFLO
13.4%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
SFLO
1.7%

Недвижимость

FESM
3.9%
SFLO
0.1%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
SFLO
7.0%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
SFLO
0.1%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
SFLO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

FESM vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.22

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.17

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

4.98

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

16.19

+0.58

FESM vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и SFLO

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-26.63%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.80%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.20%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.39%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и SFLO

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) составляет 4.17%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.39%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.45%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.47%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

20.44%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.44%

+0.70%

Сравнение комиссий FESM и SFLO

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и SFLO

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SFLO в 0.74%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.74%1.04%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and SFLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.39%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 38.68% for SFLO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.72% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and Victory. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.49% for SFLO.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор