Сравнение FESM с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
FESM и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и ISCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 1.12%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и ISCB
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Доходность на риск
FESM vs. ISCB — Ранг доходности на риск
FESM
ISCB
Сравнение FESM c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.54 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 6.65 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.00 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.36 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между FESM и ISCB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и ISCB
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ISCB в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и ISCB
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и ISCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -61.25% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.68% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.06% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.87% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.43% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и ISCB
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.32% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 12.68% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.28% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.45% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.67% | -1.19% |