PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FESM is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 31.54% for IJR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности FESM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 15.38%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и IJR

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%12.41%

Correlation

The correlation between FESM and IJR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FESM and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и IJR

Секторы
FESM
IJR

Технологии

21.6%
15.5%

Промышленность

19.1%
15.5%

Здравоохранение

15.7%
11.1%

Финансовые услуги

14.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.4%

Энергетика

7.2%
5.9%

Недвижимость

4.2%
7.6%

Сырьевые материалы

3.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.5%

Технологии

FESM
21.6%
IJR
15.5%

Промышленность

FESM
19.1%
IJR
15.5%

Здравоохранение

FESM
15.7%
IJR
11.1%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
IJR
13.4%

Энергетика

FESM
7.2%
IJR
5.9%

Недвижимость

FESM
4.2%
IJR
7.6%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
IJR
3.6%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
IJR
2.0%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
IJR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

FESM vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.81

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.64

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.65

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

12.14

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.81

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.43

+0.86

Просадки

Сравнение просадок FESM и IJR

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-58.15%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.68%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.91%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.28%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и IJR

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.45%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.65%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.54%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.41%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.91%

-1.65%

Сравнение комиссий FESM и IJR

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и IJR

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FESM and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to IJR (4.45%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 31.54% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 31.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.06% for IJR.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор