PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 4.19% for HSMV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности FESM и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и HSMV

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%6.83%

Correlation

The correlation between FESM and HSMV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.73

The correlation between FESM and HSMV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FESM и HSMV

Секторы
FESM
HSMV

Технологии

21.6%
1.7%

Промышленность

19.1%
15.0%

Здравоохранение

15.7%
4.9%

Финансовые услуги

14.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.8%

Энергетика

7.2%
2.8%

Недвижимость

4.2%
23.8%

Сырьевые материалы

3.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.9%

Технологии

FESM
21.6%
HSMV
1.7%

Промышленность

FESM
19.1%
HSMV
15.0%

Здравоохранение

FESM
15.7%
HSMV
4.9%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
HSMV
16.6%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
HSMV
7.8%

Энергетика

FESM
7.2%
HSMV
2.8%

Недвижимость

FESM
4.2%
HSMV
23.8%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
HSMV
5.4%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
HSMV
2.3%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
HSMV
11.9%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
HSMV
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

FESM vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.41

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
0.68

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

0.54

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

1.62

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.41

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.67

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FESM и HSMV

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-19.16%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.83%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.36%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.62%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и HSMV

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.85%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

7.28%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.37%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

15.00%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

16.06%

+5.20%

Сравнение комиссий FESM и HSMV

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и HSMV

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

FESM and HSMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs HSMV's -19.16%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 4.19% for HSMV. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.80% for HSMV.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор