PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

FESM и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и HSMV

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий FESM и HSMV

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FESM vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.19

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.37

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.28

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

1.03

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.19

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.68

+0.30

Корреляция

Корреляция между FESM и HSMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и HSMV

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FESM и HSMV

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-19.16%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.57%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.13%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.71%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.91%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и HSMV

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.58%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

7.14%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

13.62%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

15.01%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.18%

+5.30%