PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FESM с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с FHLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. FESM is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past year, FESM returned 47.34% vs 25.09% for FHLC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FESM charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности FESM и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 6.56%.

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
1.80%
1 месяц
6.95%
6 месяцев
5.10%
С начала года
6.56%
1 год
25.09%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и FHLC

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		6.56%15.42%2.48%7.96%

Correlation

The correlation between FESM and FHLC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.48

The correlation between FESM and FHLC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FESM и FHLC

Секторы
FESM
FHLC

Технологии

23.3%
0.1%

Промышленность

18.5%
0.0%

Здравоохранение

16.1%
99.6%

Финансовые услуги

14.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

FESM
23.3%
FHLC
0.1%

Промышленность

FESM
18.5%
FHLC
0.0%

Здравоохранение

FESM
16.1%
FHLC
99.6%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
FHLC
0.1%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
FHLC

-

Энергетика

FESM
5.9%
FHLC

-

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
FHLC

-

Недвижимость

FESM
3.9%
FHLC

-

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
FHLC

-

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
FHLC

-

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ

Доходность на риск

FESM vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.64

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.55

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.43

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

6.00

+10.77

FESM vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и FHLC

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-28.76%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.38%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.92%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.17%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.19%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и FHLC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.85%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.52%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

15.37%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

15.21%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

16.86%

+4.28%

Сравнение комиссий FESM и FHLC

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и FHLC

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FHLC в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.30%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FESM and FHLC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (5.85%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FHLC's -28.76%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 25.09% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FHLC has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.72% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FHLC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.08% for FHLC.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор