Сравнение FESM с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
FESM и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%.
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и FDM
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
FESM vs. FDM — Ранг доходности на риск
FESM
FDM
Сравнение FESM c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.22 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.78 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.61 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между FESM и FDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и FDM
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и FDM
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -63.45% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -11.99% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.74% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -11.43% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.46% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и FDM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.37% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 14.17% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 22.29% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.53% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 23.33% | -1.84% |