PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 49.16% vs 5.08% for FBND. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FESM charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FESM и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и FBND

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%4.94%

Correlation

The correlation between FESM and FBND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов FESM и FBND

Секторы
FESM
FBND

Технологии

21.6%

-

Промышленность

19.1%
71.4%

Здравоохранение

15.7%

-

Финансовые услуги

14.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Энергетика

7.2%
1.1%

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
27.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

FESM
21.6%
FBND

-

Промышленность

FESM
19.1%
FBND
71.4%

Здравоохранение

FESM
15.7%
FBND

-

Финансовые услуги

FESM
14.8%
FBND
0.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
FBND

-

Энергетика

FESM
7.2%
FBND
1.1%

Недвижимость

FESM
4.2%
FBND

-

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
FBND

-

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
FBND

-

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
FBND
27.5%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FESM vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.34

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.97

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.91

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

5.77

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.34

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок FESM и FBND

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-17.25%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-2.66%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.32%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.35%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.88%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и FBND

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

1.26%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

2.73%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

3.86%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

5.92%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

6.09%

+15.17%

Сравнение комиссий FESM и FBND

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и FBND

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and FBND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 5.08% for FBND. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.53% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.36% for FBND.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор