Сравнение FESM с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
FESM и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 14.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и BBSC
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
FESM vs. BBSC — Ранг доходности на риск
FESM
BBSC
Сравнение FESM c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.80 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.07 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.38 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FESM и BBSC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и BBSC
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и BBSC
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -30.96% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.59% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.07% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -11.82% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.71% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и BBSC
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 7.30% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.17% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 14.49% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.02% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.97% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.02% | -1.54% |