Сравнение FESGX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FESGX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESGX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 5.50% соответственно.
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESGX и WMRIX
FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
FESGX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
FESGX
WMRIX
Сравнение FESGX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESGX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.15 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.93 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 10.70 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESGX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FESGX и WMRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESGX и WMRIX
Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок FESGX и WMRIX
Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESGX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -37.84% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.91% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -22.03% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.77% | -31.27% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -1.95% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -7.22% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.79% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESGX и WMRIX
First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESGX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.85% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.06% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 11.37% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 11.54% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 12.48% | -0.02% |