PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESGX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FESGX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESGX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.67% соответственно.

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с LFMIXFESGX с FEURXFESGX с GBFFX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLBPDRDX с PEIYX

Сравнение комиссий FESGX и PDRDX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

FESGX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.64

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

13.70

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между FESGX и PDRDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и PDRDX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FESGX и PDRDX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESGXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-28.55%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.19%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-19.35%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

-28.55%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-3.08%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.03%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.69%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и PDRDX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESGXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.84%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.37%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.36%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

10.96%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

10.77%

+1.69%