Сравнение FESGX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FESGX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESGX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.59% соответственно.
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESGX и GIMFX
FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
FESGX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
FESGX
GIMFX
Сравнение FESGX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESGX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.04 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.95 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.90 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 15.18 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.04 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FESGX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESGX и GIMFX
Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FESGX и GIMFX
Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -25.87% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -6.72% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -14.02% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.77% | -25.87% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -4.18% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.33% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.74% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESGX и GIMFX
First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.95% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 5.92% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 8.87% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.47% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 8.94% | +3.52% |