PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESGX с DIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESGX (First Eagle Global Fund Class C) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both funds - FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, FESGX returned 10.10%/yr vs 13.44%/yr for DIVI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESGX charges 1.86%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности FESGX и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.89%.

FESGX

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.22%
6 месяцев
10.17%
1 год
26.64%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.41%

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESGX и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.22%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between FESGX and DIVI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.76

The correlation between FESGX and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с RAPZXFESGX с GBFFXFESGX с PFADX
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

FESGX vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.82

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.54

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

9.83

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DIVI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.82

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FESGX и DIVI

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESGXDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-27.76%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.54%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-14.58%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-18.53%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

-27.76%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.01%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.63%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.73%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и DIVI

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) составляет 2.94%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что FESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESGXDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.11%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.18%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

14.84%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

15.30%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

16.46%

-3.96%

Сравнение комиссий FESGX и DIVI

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и DIVI

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности DIVI в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.48%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FESGX and DIVI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.11%) compared to FESGX (2.94%). In terms of maximum drawdown, FESGX dropped -37.54% vs DIVI's -27.76%.

FESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESGX и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор