Сравнение FESCX с SGGDX
FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and SGGDX (First Eagle Gold Fund) are both mutual funds - FESCX is a Small Cap Value Equities fund managed by First Eagle, while SGGDX is a Precious Metals fund managed by First Eagle. Over the past 3 years, FESCX returned 18.73%/yr vs 37.80%/yr for SGGDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FESCX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for SGGDX.
Доходность
Сравнение доходности FESCX и SGGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESCX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью 3.99%.
FESCX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 49.95%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGGDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 58.59%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение доходности по годам FESCX и SGGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 3.99% | 128.39% | 10.32% | 7.01% | -1.56% | -4.60% |
Correlation
The correlation between FESCX and SGGDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESCX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск
FESCX
SGGDX
Сравнение FESCX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESCX | SGGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.19 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | 5.71 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESCX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.53 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FESCX и SGGDX
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и SGGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESCX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -70.69% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -26.67% | +16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -26.67% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.68% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -29.43% | +20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 10.23% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и SGGDX
Текущая волатильность для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) составляет 5.54%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FESCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESCX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 11.68% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 32.28% | -18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 38.45% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 28.76% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 27.17% | -4.51% |
Сравнение комиссий FESCX и SGGDX
FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и SGGDX
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SGGDX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.82% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 1.04% | 1.08% | 5.26% | 0.87% | 0.00% | 0.96% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
FESCX and SGGDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGGDX has higher volatility (11.68%) compared to FESCX (5.54%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs SGGDX's -70.69%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESCX и SGGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор