PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с PEMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с PEMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и PEMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и PEMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%40.71%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у PEMYX с доходностью 4.56%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с LCSMXPEMYX с COBYXPEMYX с AVEM

Сравнение комиссий FERGX и PEMYX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PEMYX в 1.08%.

PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. PEMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXPEMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.00

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.61

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.59

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.56

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. PEMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMYX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и PEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXPEMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между FERGX и PEMYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и PEMYX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PEMYX в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и PEMYX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки PEMYX в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и PEMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXPEMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-45.25%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.26%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-41.05%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-10.68%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-16.52%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и PEMYX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXPEMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

9.00%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.31%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.43%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.78%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.65%

+0.20%