PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%33.85%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FERGX и FSELX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.40

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.02

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

5.65

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

22.93

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между FERGX и FSELX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и FSELX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и FSELX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-82.54%

+43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-17.23%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-46.37%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-8.22%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-28.82%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.24%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 9.62%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

12.78%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

25.83%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

41.39%

-23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

38.69%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

34.78%

-16.93%