Сравнение FER.AS с ROAD
FER.AS (Ferrovial SE) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FER.AS in Infrastructure Operations, ROAD in Engineering & Construction. Over the past year, FER.AS returned 31.42% vs 3.02% for ROAD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FER.AS и ROAD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FER.AS торгуется в EUR, в то время как ROAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROAD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FER.AS показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью 2.92%.
FER.AS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 50.20%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FER.AS и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FER.AS Ferrovial SE | 4.04% | 40.71% | 24.16% | 12.52% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.92% | 8.15% | 116.68% | 31.17% |
Correlation
The correlation between FER.AS and ROAD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between FER.AS and ROAD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FER.AS vs. ROAD — Ранг доходности на риск
FER.AS
ROAD
Сравнение FER.AS c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial SE (FER.AS) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FER.AS | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.12 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.23 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FER.AS | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.06 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FER.AS и ROAD
Максимальная просадка FER.AS за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки ROAD в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.AS и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FER.AS | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -50.15% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -24.84% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -20.21% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -14.74% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 13.23% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FER.AS и ROAD
Текущая волатильность для Ferrovial SE (FER.AS) составляет 10.46%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что FER.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FER.AS | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 14.96% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 36.06% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 47.12% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 45.39% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.39% | 49.07% | -9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FER.AS и ROAD
Дивидендная доходность FER.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FER.AS Ferrovial SE | 1.95% | 1.58% | 1.99% | 2.04% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FER.AS и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial SE и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FER.AS and ROAD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FER.AS и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор